Credit Default Swap
V páté části seriálu Analýza trhu credit default swap se v úvodu nového roku 2012 podíváme na kompletní žebříček hodnot pětiletých CDS kontraktů na vládní obligace 68 zemí. Údaje v následující tabulce nám poskytnou...
Celý článekVe čtvrté části seriálu Analýza trhu credit default swap se v úvodu nového roku 2012 podíváme na kompletní žebříček hodnot pětiletých CDS kontraktů 63 evropských a amerických finančních institucí. Údaje v následující tabulce nám...
Celý článekV předchozích dílech seriálu Analýza trhu credit default swap jsem provedl analýzu 16-ti bank, pojišťoven a společností poskytujících finanční služby založených v USA a Velké Británii. Ve třetí části seriálu zaměřeného na analýzu stavu a historického...
Celý článekV druhé části seriálu zaměřeného na analýzu stavu a historického vývoje hodnot pětiletých kontraktů credit default swap (CDS) 57 amerických a evropských firem z finančního průmyslu si přestavíme 8 společností ze Spojeného království Velké...
Celý článekV novém seriálu se zaměřím na analýzu stavu a historického vývoje hodnot pětiletých kontraktů credit default swap (CDS) 57 amerických a evropských firem z finančního průmyslu zahrnující banky, pojišťovny a společnosti poskytující finanční služby. Současná...
Celý článek
Hodnoty pětiletých kontraktů credit default swap (CDS) u 25 z 49 monitorovaných evropských a amerických finančních institucí v průběhu roku 2011 překonaly rekordní úrovně z let 2008 – 2009. Jedná se následující společnosti: AXA (France)...
Celý článekV níže přiloženém skupinovém grafu Vám nabízím pohled na vývoj pětiletých kontraktů credit default swaps vládních dluhopisů celkem 35 zemí za předchozích 12 měsíců. Z důvodu technických problému serveru Bloomberg není zobrazen...
Celý článek
V dnešní analýze se po delší prodlevě opětovně podíváme na situaci bankovního sektoru, konkrétně na hodnoty 5-ti letých kontraktů credit default swap vybraných 16-ti bank. První tabulka zobrazuje aktuální hodnoty CDS v porovnání se...
Celý článek
Aktuální situace a dlouhodobý negativní vývoj v Řecku naznačuje, že nelze očekávat optimistické řešení problému rozsáhlých vládních dluhů Řecka. Hodnota ročního kontraktu credit default swap dle údajů publikovaných na serveru Bloomberg včera 26.9.2011...
Celý článek
V předchozím článku Rozšířilo se riziko zemí PIIGS na banky? publikovaném 30.7.2011 jsem upozorňoval na zvýšené hodnoty credit default swap bank. Přestože negativní vývoj akcií v té době byl znepokojující, trh CDS nenaznačoval...
Celý článek
Srovnání Portugalska a Venezuely nebo Itálie a Maďarska není čistě náhodná. Situace na trhu Credit default Swap totiž ukazuje, že investoři do vládních dluhopisů zemí PIIGS (Portugalska, Irska, Itálie, Řecka a Španělska) přiřazují investici do těchto...
Celý článekReálné riziko defaultu zemí PIIGS (Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko, Španělsko) způsobilo prudkých nárůst hodnot credit default swap (CDS) a zároveň výnosů vládních dluhopisů těchto států. Jak tato skutečnost ovlivnila banky z hlediska...
Celý článekV předchozím článku Vývoj na trhu vládních dluhopisů PIIGS jsem upozornil na nebezpečí rostoucích výnosů vládních dluhopisů Řecka, Irska a Portugalska. V dnešní analýze se s odstupem 3 týdnů podíváme na aktuální situaci. První tabulka...
Celý článekV tomto týdnu jsme byly svědky pokračování dlouhodobého negativního vývoje na trhu vládních dluhopisů států regionu PIIGS. Přislíbené záchranné operace EU a MMF v řádech stovek miliard EUR, které mají odvrátit oficiální vyhlášení...
Celý článekJak upozorňuje Graham Summers, měnová báze USA prudce letí vzhůru – graf St. Louiského Fedu s jeho komentářem je názorný. [singlepic id=13 w=300 float=right] Podle tohoto grafu jede Fed „v panickém...
Celý článek